TRADER AVEC LES POINTS PIVOTS

[alainat]

Citation de : GerardConstant (au 28-08-2009 17:30:27)

ATTENTION : Dérive !!! J'arrive à considérer un temps "non linéaire" mais cyclique, qui tantôt "accélèrerait", tantôt "ralentirait". La seule chose qui me semble tenir un minimum la route est que ce "phénomène" serait assez parfaitement cyclique;( Fin de la Dérive ).

---

J'ai essayé une mise en équation de corrections temporelles
qui doivent procéder d'une approche similaire dans l'esprit à la tienne, mais je n'ai pas totalement exploité l'idée je n'arrive pas encore a acquérir les paramétrages automatiquement (par une phase de testing/apprentissage directement sous contrôle du soft)
De plus je suis sur plusieur softs en même temps et je commence à saturer et a être bcp moins productif.
Je pense devoir passer par une période de réflexion/ mise à plat pour dégager les priorités.

[GerardConstant]

Complément :
Faut bien se mouiller comme disait je ne sais plus qui
Si je sais très bien, mais j'ai peur de mal orthographier son nom, alors, je m'abstiens

Donc : pour moi, la "correction" pourrait aller vers les 3050 pts. soit "quand même" environ - 18 % vs le niveau actuel.

Il semblerait qu'au moins deux autres personnes "un peu sérieuses" sont assez "d'accord" de cet objectif.

Mais là encore : je précise : c'est pure spéculation et je n'invite personne à me suivre dans ce "délire" ???

[Paca2]

Bonjour,

Petite question sincère.

Est ce quelqu'un pourrait enfin m'expliquer pourquoi la théorie fractale devrait être celle qui correspond à la nature des Marchés.

Je ne demande pas si cela marche...mais bien pourquoi.

Même question avec les points pivots et toute autre technique

Merci pour vos réponses

[alainat]

Citation de : GerardConstant (au 28-08-2009 17:40:57)

Complément :
Faut bien se mouiller ...
Donc : pour moi, la "correction" pourrait aller vers les 3050 pts. soit "quand même" environ - 18 % vs le niveau actuel.
Il semblerait qu'au moins deux autres personnes "un peu sérieuses" sont assez "d'accord" de cet objectif.
Mais là encore : je précise : c'est pure spéculation et je n'invite personne à me suivre dans ce "délire" ???

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3550 n'est pas inconcevable au vu des mouvements actuels.
3520 est le ( milieu entre endPoints Crbe Rouge et Beige) du graphe: merciSAM59 que tu vois sur la file.

[GerardConstant]

Citation de : alainat (au 28-08-2009 17:40:09)

Citation de : GerardConstant (au 28-08-2009 17:30:27)

ATTENTION : Dérive !!! J'arrive à considérer un temps "non linéaire" mais cyclique, qui tantôt "accélèrerait", tantôt "ralentirait". La seule chose qui me semble tenir un minimum la route est que ce "phénomène" serait assez parfaitement cyclique;( Fin de la Dérive ).

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J'ai essayé une mise en équation de corrections temporelles
qui doivent procéder d'une approche similaire dans l'esprit à la tienne, mais je n'ai pas totalement exploité l'idée je n'arrive pas encore a acquérir les paramétrages automatiquement (par une phase de testing/apprentissage directement sous contrôle du soft)
De plus je suis sur plusieur softs en même temps et je commence à saturer et a être bcp moins productif.
Je pense devoir passer par une période de réflexion/ mise à plat pour dégager les priorités.

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Mon approche :
Une simple sinusoïde.
Amplitude 2 c'est à dire : le temps "accéléré" est deux fois plus rapide que le temps "ralenti"
Ca c'est là base qui me parait huum disons, "assez solide".
Mais je "galère" pour trouver la fréquence, que je SUPPOSE fixe ... et là, peut-être que je veux faire "trop simple".
Peut être que l'idée n'est pas si mauvaise, mais que la sinusoïde n'est PAS de fréquence fixe ....
Intuitivement ... et je crois que nous nous comprenons ... je pencherais pour une sinusoïde amortie ou PIRE ... L'INVERSE !! ( Système entrant en oscillations NON AMORTIES --- et là, quelque part, en électronique au moins, on sait comment cela se termine )
Bon j'approfondirais cela pendant les prochains congés, surtout si le temps est mauvais ....
LA, je parle du VRAI temps météorologique

[badguiz]

Citation de : Paca2 (au 28-08-2009 17:45:54)

Bonjour,

Petite question sincère.

Est ce quelqu'un pourrait enfin m'expliquer pourquoi la théorie fractale devrait être celle qui correspond à la nature des Marchés.

Je ne demande pas si cela marche...mais bien pourquoi.

Même question avec les points pivots et toute autre technique

Merci pour vos réponses

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Pour les fractales, je ne saurais répondre. D'ailleurs même Mandelbrot n'y croit pas et se garde bien de se lancer dans une modélisation ne voulant pas tomber dans le charlatanisme.
Quant aux points pivots, y'en a autant que de personnes qui les utilisent (ou presque). Mais s'il pouvait en exister une réponse, je serais tenté de dire que si ça marche, c'est peut-être parce qu'un grand nombre les utilise ? A ce sujet, j'ai remarqué qu'ils étaient plus pertinents sur le forex, marché beaucoup plus liquide avec beaucoup plus d'intervenants.... l'effet des grands nombres ???

Toutefois là encore, je trouve que LE pivot est assez pertinent, et je me demande bien pourquoi on n'envisage pas plutôt que les cours soient répartis de façon normale autour de ces pivots. Certes, on passerait encore outre les gros mouvements dits sauvages, mais les stops ça sert à ça aussi. Par exemple, prenez le pivot du jour, et mettez-y des points à +/- 1,2,3 etc écart-type (toujours les grands nombres) calculé sur les bougies 5 minutes depuis une semaine.... j'ai été assez surpris du résultat !

[alainat]

Citation de : Paca2 (au 28-08-2009 17:45:54)
... Est ce quelqu'un pourrait enfin m'expliquer pourquoi la théorie fractale devrait être celle qui correspond à la nature des Marchés.
Je ne demande pas si cela marche...mais bien pourquoi.

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Si on reste dans le pseudo-fractal (je ne sais trop quoi faire avec la théorie fractale pure et dûre)
j'y suis venu en observant/admettant qu'elle recoupe dans certains résultats produits des analyses graphiques plus conventionnelles. Et je raisonne en figures fractales, uniquement pour des mises en équation (modélisations) communes à des phénomènes physiques naturels et aux évolutions des cours. Il n'y en a pas des dizaines ...!
Celà dit, je ne miserais pas toutes mes billes là-dessus d'ailleurs je ne suis pas encore convaincu: pour une raison simple certains paramêtres de "construction" ne sont pas anticipables sans utiliser d'autres méthodes. En d'autres termes, il me semble que le Pseudo-Fractal ne produit pas seul ses propres anticipations.

[GerardConstant]

Citation de : Paca2 (au 28-08-2009 17:45:54)

Bonjour,

Petite question sincère.

Est ce quelqu'un pourrait enfin m'expliquer pourquoi la théorie fractale devrait être celle qui correspond à la nature des Marchés.

Je ne demande pas si cela marche...mais bien pourquoi.

Même question avec les points pivots et toute autre technique

Merci pour vos réponses

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Réponse très rapide, car je suis attendu ....
On découvre chaque jour que beaucoup de choses, dans la nature ( dans le monde ?? ) qui nous entoure sont sur une base fractale ....
Alors .... Pourquoi pas les cours de bourse ???
MON TEST et le mien seulement : si nous touchons 3000 / 3050 avant trois mois et bien soit j'aurais eu de la chance, soit "le fractal" marche plutôt pas mal ...
Donc rendez-vous à fin Novembre
et nous verrons bien.
Excellente soirée.
B

[alainat]

Petite remarque: les AT automatisées construites sur points calculés fonctionnaient encore bien AJD. Avec une oblique de base non problématique et ses projections usuelles.
Je ne m'étend pas sur la question, j'en ai déjà donné quelques éléments aux environs de la page 26 de cette file.

[alainat]

Bonne soirée à tous et un à SAM qui passera plus tard je l'espère.

[sam59]

Citation de : trakys (au 28-08-2009 16:02:05)

bjr la file.ptite question:quand SAM dit:invalidation si franchissement de la zone a la hausse(+5pts) ca sous entend a la clout ou non?merci bcp

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Non ça veut dire en séance.

[maxinator]

Lecteur récent sur cette file, je souhaiterais savoir comment trader les différents niveaux que Sam nous communique. Quelle est votre pratique personnelle ? Sam a t-il communiqué une méthode de trading ? J'ajoute que j'apprécie l'état d'esprit de cette file et l'esprit désintéréssé de Sam qui nous invite à faire des dons à partir des plus values réalisées. Enfin , j'attends avec impatience de connaître la fameuse cible "CHARLIE". Bon week-end à tous.

[alainat]

Citation de : GerardConstant (au 28-08-2009 17:59:30)

Mon approche :
Une simple sinusoïde.
Amplitude 2 c'est à dire : le temps "accéléré" est deux fois plus rapide que le temps "ralenti"
Ca c'est là base qui me parait huum disons, "assez solide".
Mais je "galère" pour trouver la fréquence, que je SUPPOSE fixe ... et là, peut-être que je veux faire "trop simple".
Peut être que l'idée n'est pas si mauvaise, mais que la sinusoïde n'est PAS de fréquence fixe ....
Intuitivement ... et je crois que nous nous comprenons ... je pencherais pour une sinusoïde amortie ou PIRE ... L'INVERSE !! ( Système entrant en oscillations NON AMORTIES --- et là, quelque part, en électronique au moins, on sait comment cela se termine Bon j'approfondirais cela pendant les prochains congés, surtout si le temps est mauvais ....

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Excellent! Gérard.
Voir plutot en terme de phase shifting (glissement/modulation de phase plus que modulation de fréquence) et si tu as juste:
--- tu devrais trouver sur la Fonction qui pilote la phase (analogie avec un v(t) de contrôle de phase):
des R/S mettant en évidence peut-être seulement 2 niveaux principaux ce qui reviendrait à tes 2 fréquences.
Mais je pense (évident même) que ce ne sera vrai que dans certaines configurations.
Dans d'autres comme une enveloppe en triangle/ oscillatoire amorti [Si banal en matière de courbes de cotation et ce à différentes ut] tu as un shift de phase
(glissement de phase ayant pour signal pilote une "quasi" droite ou "un bout de dent de scie" pour garder l'analogie avec v(t).
-- S'il fait très très mauvais temps il faudrait que j'aille au bout de ces test moi aussi ...

[alainat]

à GerardConstant ... et aux autres
J'ai bu un café entre temps / ça ne va pas m'aider à dormir
Je reformule l'idée: il faut faire du Reverse Engineering sur la courbe de cotation et lui appliquer une démodulation de phase pour étudier/comprendre tous les cas de figures remarquables et en extraire les plus remarquables (On y retrouvera des cas classiques de l'AT que je préfère appeler simple analyse graphique (analyse du graphe au sens large)
-- Qd tu veux pour un brain-trust ... je le dis en toute modestie bien-sûr ... il y a tant de choses qui nous dépassent que la modestie reste de rigueur.

[alainat]

Citation de : GerardConstant (au 28-08-2009 17:59:30)
ou PIRE ... L'INVERSE !! ( Système entrant en oscillations NON AMORTIES

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Ton raisonnement est très fondé (je dirai même que tu es très en forme et que nous "résonons en phase" j'ai aussi eu cette approche).
L'effet cumulatif destructeur que tu évoques avec l'inverse
de l'oscillation amortie est identifiable dans les phases d'effondrement par vagues successives.
Tiens nous au courant de la suite / tu peux aussi me MP.
Bon WE ... cette foi j'y vai.