TRADER AVEC LES POINTS PIVOTS

[maryaeva]

Citation de : larens (au 14-08-2009 21:09:24)



En bref je me place hors le phénomène omniprésent de la GourouMania . Moins présent sur ProAT j'espère.
Etre à contre-courant de ce qui est criticable me convient très bien.
Comprenez que pour évaluer un gourou il faut le suivre pendant 3 mois avant de savoir à quoi s'en tenir.
Pourtant souvent, s'il avait levé le voile de sa technique réputée secrête et de biais z'inconnu il aurait peut-être suffi de 10 minutes pour décider d'aller voir ailleurs.
Voilà, c'est simple.
Bonne soirée à tous.

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Hello Alainat, tu as mal compris ma question et surtout mon humour...je ne cherchais surtout pas a ske tu me predise l'avenir...ma question etait par rapport a toute tes explications qui sont sans doute tres pertinentes mais auxquelles je ne comprenais rien au point de ne pa savoir deduire si elles induisaient une baisse ou une hausse, d'ou ma question si tu es short ou long? rassure toi ce n'etait qu'une maniere de chercher a comprendre le sens de ton analyse , je suis avide d'apprentissage mais encore faut il comprendre ce que j'apprend. si je te parle de toute la complexité de la structure d'un avion pendan 50 h avec tout le lexique compliqué de l'aviation c pa pour ca ke tu va savoir piloter tout cela pour dire que je lis ton travail, mais c'est assez difficile pour moi de comprendre et d'en tirer des conclusions sur ce qu'il faut faire, et puis ct di avec une ptite touche d'humour nO STRESS bABY

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Je suis d'accord avec Larens - l'image est parfaite -

Je peux assurer à Alainat que je ne veux pas de son poisson car si je mets en place le projet "de manger du poisson ts les jours" et que le pêcheur vienne à me faire défaut, je n'ose pas imaginer la panade dans laquelle je serais - (encore une image) -

Donc il faut que je comprenne ce que j'apprends, c'est à dire à commencer par arriver à te lire -
Et question : l'apprentissage comprend la théorie et les TP - Donc il faut apprendre et .... et mettre en pratique avec des outils appropriés - Cf ma question supra -

Merci

[alainat]

Citation de : alainat (au 11-08-2009 09:28:45)
---- (J'y ai fait référence ici) Récap. INDIGESTE concernant: ---
Brouillage des courbes, Faux signaux, phénomènes perturbant l'analyse et Leures.

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--> Brouillage par Leure:
une définition générale qui englobe divers cas concrêts.
Un Leure est un artifice utilisé par un "intervenant déterminant" pour faire apparaître
sur la courbe de cotation un évènement ( mouvement ou figure graphique) de nature à
fausser l'interprétation des autres intervenants ou même leur faire prendre des positions dont il tirera bénéfice.
Un leure est un piège posé dans le but de profiter de la situation qu'il crée.
Le brouillage des courbes est ce qui permet de rendre inefficaces les méthodes d'analyse pratiquées par la majorité des intervenants lambda.

--> Que signifie "Intervenant déterminant" ?
C'est un intervenant capable de présenter aux transactions des montants importants pouvant faire pencher la balance.
Ou des montants moins importants, fractionnés et passés en séquence rapide (trading haute fréquence).
Sur une penny stock ces montants sont à la porté des non professionnels.

-->> Sur penny stock au fixing, un Leure peut être un ordre destiné à présenter le CO dans une configuration qui induira une interprétation erronée et créera une contrepartie à l'avantage de celui qui a posé.
Cet Ordre disparaîtra de 2secondes à 150 millisecondes avant le fixing suivant les moyens informatiques (automatisés) de l'intervenant.
En cotation continue, les phases précédent les divergences sont détectables (Mes logiciels le font souvent sans difficulté).
Un Leure correspondant à un mouvement rapide de la cotation placé dans cette zône crée ce qu'il est admis d'appeler
une fausse divergence. C'est un abus de langage puisqu'il s'agit d'une VRAIE divergence, "fausse" parcequ'elle sera mal interprétée.
On parle aussi confusément de pratiques telles qu'aller chercher les ordres stop loss.
En examinant celà de manière dépassionnée (hors impact psychologique) il y a similitudes avec un leurage.
Dans le cas évoqué je parlais d'un mouvement bref sur le cac à 14H12 le 10 Aout (il faudrait les tabuler en archives
il en existe bien d'autres parfois plus significatifs - j'ai des softs perso qui le permettraient de manière automatisée.)

--> Ut15secondes ( Questions: Pourquoi, comment arriver à pratiquer utilement cette ut courte ?)
ut15secondes c'est travailler sans perte d'information et disposer d'une perception (qui reste faible) de l'invisible.
Je parle de la perception de ce qui se passe de manière dissimulée (odres HF etc).
Réponse à: ut15s ça reste l'observation du passé.
Réponse / humour: Si vous connaissez une adresse de requète fournissant les flux du futur, faites moi signe !!
(Ne me donnez pas des flux d'anticipations, c'est autre-chose: ce n'est qu'un futur supposé.)
La connaissance précise du passé récent est très importante en trading.
Les données et éléments permettant d'anticiper certains segments de temps situés ds le futur ne sont pas forcément
là où vous les cherchez (ou si vs préférez: là où les livres et pratiques usuelles vous apprennent à les chercher.)
Réponse à quest: Pratiquer utilement l'UT 15secondes ?
Celà demande des softs spéciaux et des techniques empruntées à d'autres disciplines, certains outils restent confidentiels.
Tout n'a pas été publié dans ce domaine.

J'ai oublié de préciser que certaines de ces pratiques sont "Border Line" ou parfaitement interdites et sanctionnables. Elles n'en existent pas moins, puisque les cas cités je les ai observés.

--> Et précision sur une question:
Pourquoi ut15secondes et pas une autre? ne restez pas rivés à ce que vous disent et les livres et la pratique usuelle. Nombre de méthodes de traitement d'observation et d'analyse (softs un peu plus complexes et astucieux que les pg usuels.) vous rendent compte simultanément des différentes UT conventionnelles et savent combiner les informations prises dans chacune.

Ajoutons à tout celà ce que j'ai déjà mentionné de l'augmentation du bruit et de l'amplitude des mouvements secondaires. Dès la pré-ouverture US ou parfois à l'approche et après publication d'une statistique US même avant ouverture US. Et de mémoire, phénomène observé également un jour ou Paris était ouvert et WS fermé (mais stat publiée).

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[alainat]

maryaeva Il y a un loupé ds ton insert C'est moi que tu cites et non Larens
Je disais en résumé:
En bref je me place hors le phénomène omniprésent de la GourouMania . Moins présent sur ProAT j'espère.
Etre à contre-courant de ce qui est criticable me convient très bien.
Comprenez que pour évaluer un gourou il faut le suivre pendant 3 mois avant de savoir à quoi s'en tenir.
Pourtant souvent, s'il avait levé le voile de sa technique réputée secrête et de biais z'inconnu il aurait peut-être suffi de 10 minutes pour décider d'aller voir ailleurs.
Voilà, c'est simple.

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Tout ne s'est pas fait en un jour, MON BUT N'EST PAS de DEVENIR le seul intervenant de cette file ...
J'alimente une réflexion mais soyez patients, et continuez à travailler individuellement.

[alainat]

J'ajoute ceci qui peut permettre d'y voir plus clair:
--1) ma démarche en matière d'exploration de méthodes de trading diverge fortement de ce que vous avez l'habitude de voir.
--2) Je ne privilégie pas le BackTesting mais plutôt le REPLAY différé temps réel.
EXPLICATION: On reprend les données réelles passées et on les injectes dans le soft étudié au même rythme qu'en réel. Le soft génère un compte rendu et on l'analyse.
(C'est la même technique que j'utilise pour gérér une phase d'apprentissage sur un soft qui s'auto paramêtre)
C'est encore la même technique que j'applique à un soft qui gère en plus du trading un back testing trainant sur une fenêtre positionnée à moins X minutes.
3)-- Des travaux pratiques d'évaluation d'une technique comportant des variations dans la prise de risque et le money management se font en mettant en concurrence dans le même contexte (différé pour des question de surcharge soft)
et via logiciel automatisé, plusieur traders virtuels (Chacun ayant en charge une variante des paramêtres.)
Voilà et bien-sûr c'est pas simple à comprendre, je n'y peux rien.

[sam59]

--> Ut15secondes ( Questions: Pourquoi, comment arriver à pratiquer utilement cette ut courte ?)
ut15secondes c'est travailler sans perte d'information et disposer d'une perception (qui reste faible) de l'invisible.
Je parle de la perception de ce qui se passe de manière dissimulée (odres HF etc).

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Tout-à-fait d'accord.
J'avais d'ailleurs souligné cela il y a quelques temps ici.
Plus on travaille sur des UT courtes, plus on intègre l'ensemble de l'information disponible. Et si on ne fait pas d'AT classique mais qu'on fait du traitement du signal, on doit posséder l'ensemble des cotations. J'aurais même tendance à dire que ce n'est pas de l'UT 15 secondes qu'il faut travailler, mais du tick par tick. Ainsi, on possède toute l'information disponible sans la réduire avant analyse.

[sam59]

Bonsoir à tous,

Encore une fois, vous avez pu mesurer l'importance des pivots de Carter sur cette journée de cotation.

Plus haut : sur R1(jour) à 3554
Plus bas : hors niveau à 3480
Clôture : à 2 pts de P(hebdo) à 3495

Connaître les points importants est donc automatique et facile. Je vous l'ai toujours dit, même au moment où vous ignoriez que c'était les pivots de Carter que j'utilisais.

Par contre, toute la difficulté consiste à déterminer quand on quitte vraiment l'influence d'un niveau pour aller au niveau suivant.
Je vous propose donc que nous réfléchissions ensemble aux méthodes qui nous permettent d'optimiser l'utilisation des pivots.

Les réflexions de AlainAT sont intéressantes et alimentent positivement le débat, notamment avec les courbes qu'il montre et dont certaines me semblent être issues d'une Transformée de Fourier de la courbe du CAC.

[larens]

Citation de : alainat (au 14-08-2009 22:42:22)

J'ajoute ceci qui peut permettre d'y voir plus clair:
--1) ma démarche en matière d'exploration de méthodes de trading diverge fortement de ce que vous avez l'habitude de voir.
--2) Je ne privilégie pas le BackTesting mais plutôt le REPLAY différé temps réel.
EXPLICATION: On reprend les données réelles passées et on les injectes dans le soft étudié au même rythme qu'en réel. Le soft génère un compte rendu et on l'analyse.
(C'est la même technique que j'utilise pour gérér une phase d'apprentissage sur un soft qui s'auto paramêtre)
C'est encore la même technique que j'applique à un soft qui gère en plus du trading un back testing trainant sur une fenêtre positionnée à moins X minutes.
3)-- Des travaux pratiques d'évaluation d'une technique comportant des variations dans la prise de risque et le money management se font en mettant en concurrence dans le même contexte (différé pour des question de surcharge soft)
et via logiciel automatisé, plusieur traders virtuels (Chacun ayant en charge une variante des paramêtres.)
Voilà et bien-sûr c'est pas simple à comprendre, je n'y peux rien.

---

Lol pitaingue! je v plonger dans la mer et kan je remonte j'essaye de dechiffrer ton ecriture du futur tu es une sorte de trader de l'an 3000 dans mon monde en 2009 on parle avec des termes comme resistance, support, oblique je suis encore loin des replay différé temps réel injecter ds le soft j'espere que pour draguer une fille tu fais plu simple (ct une joke c le week end)blague a part ton truc a l'air complexe mais interessant si tu l'utilise c kil doit marcher alors jv tenter de m'y pencher pour ouvrir mes horizons, mais essai de faire plus ds le 2009 si tu peux tu te met devan un miroir tu repete ca descend ou ca monte parsqu'il y a eu tel evenement

[alainat]

Citation de : sam59 (au 14-08-2009 22:50:36)

Tout-à-fait d'accord.
.... J'aurais même tendance à dire que ce n'est pas de l'UT 15 secondes qu'il faut travailler, mais du tick par tick. Ainsi, on possède toute l'information disponible sans la réduire avant analyse.

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Bonsoir SAM,
Oui celà dépend du produit tradé. Pour le cac utilisé comme référence le compromis de 15secondes me convient actuellement.
Pour les CFD le pb est plus délicat
IG ou WHS / CFD CAC SP500 etc sont réactifs sans lissage des trends (au contraire il y a des tics parfois "étranges" qui jouent de vilains tours à ceux qui posent des ordres programmés.)
Certains CFD (city.uk de mémoire et un autre suisse) semblent appliquer une sorte de limiteur sur les trends les plus forts ce qui donne un effet d'intégration lente (le cours progresse plus lentement qu'attendu en référence aux autres CFD) Je n'ai tjrs pas compris ce phénomène et sa justification du point de vue du brocker.
-->> je suis preneur de vos observations et de votre interprétation à ce sujet.

[sam59]

Pour les CFD, le broker doit proposer un bid/ask aux mêmes cours que le CAC cash ou que le support concerné.
Il n'a pas à lisser.
Mais tous ne le font pas ceci dit.

[laurhaq]

Citation de : sam59 (au 14-08-2009 23:02:15)

......
Connaître les points importants est donc automatique et facile. Je vous l'ai toujours dit, même au moment où vous ignoriez que c'était les pivots de Carter que j'utilisais.

Par contre, toute la difficulté consiste à déterminer quand on quitte vraiment l'influence d'un niveau pour aller au niveau suivant.
Je vous propose donc que nous réfléchissions ensemble aux méthodes qui nous permettent d'optimiser l'utilisation des pivots.

.....

---

Bonsoir,

Connaitre les points pivots est effectivement facile à programmer et même sur plusieurs UT.

Ce que je lis ci-dessus et là où je suis étonné SAM, c'est que je pensais que tu avais mis au point un système. Et je suis décu d'apprendre qu'en fait il n'en n'est rien.

Je vous souhaite une bonne recherche avec cette technique car perso, j'y ai laissé trop de temps et je ne cherche plus dans cette direction.

Comme je l'écrivais il y a une semaine, l'efficacité des PP reste à démontrer d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'il existe plusieurs techniques pour les calculer. Ce fait me pose questions !

Bonne continuation
laurent

[Lloyd]

Citation de : sam59 (au 14-08-2009 23:02:15)

Par contre, toute la difficulté consiste à déterminer quand on quitte vraiment l'influence d'un niveau pour aller au niveau suivant.
Je vous propose donc que nous réfléchissions ensemble aux méthodes qui nous permettent d'optimiser l'utilisation des pivots.

Les réflexions de AlainAT sont intéressantes et alimentent positivement le débat, notamment avec les courbes qu'il montre et dont certaines me semblent être issues d'une Transformée de Fourier de la courbe du CAC.

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Effectivement, je salue le travail d' AlainAT. Notamment la recherche de précision au niveau de l' UT, de la gestion du bruit de cotation et de l'analyse temps réel. C'est de la belle ouvrage !

Concernant l'utilisation des points pivots, je me demande si elle ne serait pas plus efficace couplée à des techniques anticipatives/probabilistes comme celle des chandeliers japonais ou certains oscillateurs classiques.

Pour moi, il n'est pas obligatoire de partir nécessairement d'un point Carter à un autre. La notion de timing d'intervention sur des conditions données par d'autres facteurs/techniques pourrait s'avérer intéressante.

Enfin, un money management adapté permettrait, par étalement d'ordres dans le temps et dans le prix, de limiter les effets de bruit, de faux signaux et donc d'augmenter le ratio gain/risque.

[sam59]

Citation de : laurhaq (au 15-08-2009 00:06:49)
Bonsoir,

Connaitre les points pivots est effectivement facile à programmer et même sur plusieurs UT.

Ce que je lis ci-dessus et là où je suis étonné SAM, c'est que je pensais que tu avais mis au point un système. Et je suis décu d'apprendre qu'en fait il n'en n'est rien.

Je vous souhaite une bonne recherche avec cette technique car perso, j'y ai laissé trop de temps et je ne cherche plus dans cette direction.

Comme je l'écrivais il y a une semaine, l'efficacité des PP reste à démontrer d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'il existe plusieurs techniques pour les calculer. Ce fait me pose questions !

Bonne continuation
laurent

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Je ne suis pas d'accord. L'efficacité des points pivots n'est plus à démontrer. On l'a encore vu aujourd'hui. Le plus haut et la clôture sont à moins de 2 pts d'un point pivot chacun.

Pour réagir à ton propos, je n'ai jamais prétendu avoir mis au point un système. Je trade simplement avec les points pivots, sur abandon d'un point pour rejoindre le point suivant. L'entrée en position sur abandon d'un niveau se fait de façon discrétionnaire.

[alainat]

Nous aurons l'occasion d'en reparler:
Cliquez pour agrandir

[max_et_min]

Cliquez pour agrandir

Analyse des points de pivots Daily et CAC40 sur 3300 Jours.

Sans filtre particulier:
le Point de pivot est touché 55,7% en daily.
soit 28% environ à la hausse et 28% à la baisse. (calcul estimatif)

Sans tirer de conclusions hâtives.
Si l'on prend une position sous le point de pivot à la hausse 72% des cas le pivot ne sera pas franchi

- Pour être fiable, cette argumentaire devrait tenir compte des ouvertures supérieures au pivot et qui restent haussières. (à affiner)


le même mais sur 252 jours (1 an)

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En appliquant un filtre sur la même durée 3300 Jours, et ne tradant que les jours dont la cloture de la veille était supérieure à la moyenne 20 jours.


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En appliquant un filtre sur la même durée 3300 Jours, et ne tradant que les jours dont la cloture de la veille était supérieure à la moyenne 50 jours.


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En appliquant un filtre sur la même durée 3300 Jours, et ne tradant que les jours dont la cloture de la veille était supérieure à la moyenne 150 jours.


L'informatique ne se trompe pas c'est l'humain qui fait les erreurs, j'ai donc pu me tromper dans mes calculs,
je compte sur vous pour me corriger ou pour confirmer mes calculs

En aucun cas cette analyse n'est là pour confirmer, ni infirmer la pertinance des point de pivot.
Juste pour visualiser les probabilités.

Je vous laisse analyser et apporter vos commentaires
Bonne journée à tous


Suite :

[max_et_min]

Vous remarquerez sur l'analyse ci-dessus que de faire des trades en visant le R3, il vous faudra des indicateurs complémentaires de poids.