TRADER AVEC LES POINTS PIVOTS

[alainat]

Je reviens sur le "précision parfois ébouriffante" (0.39pts soit 0.0112 % d'erreur) (Voir posts précédents)
Des séries de 8 "Pivots" (à ma sauce) avec précision < 0.01% existent je l'ai déjà dit et publié live ailleurs.
-->> Je n'en saute pas au plafond ni ne m'exclame. (D'autres le feraient peut-être? dans ce cas ça vs montrera le sérieux de mon travail)
Explication: là ns avons cette précision sans correction: c'est un cas dont l'existence s'explique rigoureusement (top compliqué, je n'en parle pas)
C'est lié à un phénomène "favorable" dont on ne sait jamais précisément quand il va se produire
ce qui fait qu'on ne peut en aucun cas anticiper et attendre comme normale une telle précision.
Voilà: Moderato cantabile

[alainat]

Citation de : badguiz (au 12-08-2009 16:35:41)

Citation de : alainat (au 12-08-2009 16:12:48)

16H07:30 3508.45 / 16H11:45 3503.69
je balise les posts avec quelques cours
pour en faciliter la lecture.
Pour compléter ma réponse précédente: Je précise que je ne parle pas uniquement des Pivots au sens défini par Carter.
Des Pivots (ou des niveaux au sens générique de points dotés de particularités intéressantes et utiles pour le futur) Il en nait et meurt plusieur en une heure.

---

Bonjour
Tu dis que tu actualises le calcul des pivots toutes les 15sec. Je suppose donc que ce ne sont pas les pivots de Carter, Fibo ou Cami qui sont calculés à partir des cours de la veille ?

---

Oui je suis dans un concept plus avancé (à mon sens) que celui de Carter.
Et qd je dis: "Il en nait et meurt plusieur en une heure" c'est une phrase dont le sens sera bcp mieux compris de ceux (peut-être peu nombreux) qui on réussi un jour à dépasser les limites d'un concept (encore un autre) sur lequel quelques noms bien connus se sont cassés les dents (pourquoi? je l'ignore: peut-être un blocage dans le raisonnement ou le moule du conformisme?)

[badguiz]

Citation de : alainat (au 12-08-2009 16:59:52)

Citation de : badguiz (au 12-08-2009 16:35:41)

Citation de : alainat (au 12-08-2009 16:12:48)

16H07:30 3508.45 / 16H11:45 3503.69
je balise les posts avec quelques cours
pour en faciliter la lecture.
Pour compléter ma réponse précédente: Je précise que je ne parle pas uniquement des Pivots au sens défini par Carter.
Des Pivots (ou des niveaux au sens générique de points dotés de particularités intéressantes et utiles pour le futur) Il en nait et meurt plusieur en une heure.

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Bonjour
Tu dis que tu actualises le calcul des pivots toutes les 15sec. Je suppose donc que ce ne sont pas les pivots de Carter, Fibo ou Cami qui sont calculés à partir des cours de la veille ?

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Oui je suis dans un concept plus avancé (à mon sens) que celui de Carter.
Et qd je dis: "Il en nait et meurt plusieur en une heure" c'est une phrase dont le sens sera bcp mieux compris de ceux (peut-être peu nombreux) qui on réussi un jour à dépasser les limites d'un concept (encore un autre) sur lequel quelques noms bien connus se sont cassés les dents (pourquoi? je l'ignore: peut-être un blocage dans le raisonnement ou le moule du conformisme?)

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Ok, c'est bien ce que j'avais compris...

[alainat]

maryaeva vous avez droit à un 2ième essais, et ensuite je vs donne un indice.
Et bonne soirée j'ai remarqué que vs quittez la file de bonne heure

[alainat]

Je ne tarderai pas non plus, je salue par avance SAM 59 qui viendra plus tard pour le debriefing.
Bonne soirée à tous

[alainat]

(Le 11-08-2009 14:25:45)
Je signalais :

le 3511/3508 a été un peu oublié ds l'histoire
Il était pourtant historique.

---

Ce niveau avait encore un rôle à jouer ajd ainsi qu'on le voit en clôture.
La courbe se maintient durant 1H30 ds cette zône jusqu'à clôture, 3511 agissant en Résistance.

[sam59]

Bonsoir à tous,

Je vois que le débat soulevé par alainat aujourd'hui a été très intéressant.
Il a mis l'accent sur quelque chose d'essentiel une fois qu'on a déterminé les points pivots : quand quitte-t-on la zone de bruit ? Autrement dit, quand quitte-t-on le pivot pour aller rejoindre le pivot suivant ?

C'est là quelque chose de très complexe à déterminer et pourtant c'est là que les gains ou les pertes se font.

Alain parle un peu par indirections ; j'aimerais bien qu'on entre un peu plus dans la technique et dans les mathématiques car ça commence à devenir intéressant

[maryaeva]

Alainat, Bonsoir

Merci pour la seconde chance -

La question est posée juste après cette phrase :

"recalculer des pivots? ou plus exactement vérifier la validité du Pivot Corrigé? ...."
Cela laisserait supposer que tu parles de reverse (ou de rebroussement) ?? - ou niveau -
Dur dur

[traiv]

Apparemment, le sujet aujourd'hui concernait le bruit, et notamment le fait qu'il se distingue de la volatilité. Je pense que la question est alors quelle différence entre le bruit et la volatilité?

Si je peux me permettre, je suggérerais que le bruit est à considérer comme l'erreur de mesure (causée par les imperfections du marché sur un laps de temps donné, ou encore appelée effets de microstructure), tandis que la volatilité dans les modèles de diffusion est théoriquement non bruité. Ainsi distinguer la volatilité du bruit, permet de de posséder un filtre distinguant les mouvements réels de faux mouvements.

Question suivante: comment distinguer les deux?

Une méthode possible consiste à calculer la volatilité en prenant en compte différentes unités de temps, et de tester l'unité de temps la plus courte durant laquelle la volatilité devient moins bruitée.

L'arbitrage à faire provenant du fait que plus l'unité de temps considérée est courte plus le bruit est important, et plus le nombre d'observation est importante, plus le calcul de la volatilité est précis. A titre d'exemple, on considère, souvent, qu'en dessous de périodes de 5 minutes, la mesure de la volatilité est bruitée.

Par conséquent, un calcul de la volatilité en période inférieure de cinq minutes (15 secondes par exemple) et un calcul de celle ci en période de 5 minutes, doit permettre d'identifier le bruit affectant la mesure. Reste alors à choisir un modèle et/ou une méthode pour calculer la volatilité, mais ceci est une autre vaste question.

[alainat]

Bonjour,
je répondrai aux 3 posts précédents ainsi qu'aux MP.
3 questions qui m'ont été posées en MP imposent des réponses longues, je reprendrai ensuite des éléments des réponses sur la file.
Ce ne sera pas ajd, je ne suis pas assez disponible.

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Avant, je dois expliquer ceci:

Citation de Sam59

quand quitte-t-on la zone de bruit ? Autrement dit, quand quitte-t-on le pivot pour aller rejoindre le pivot suivant ?

Ok SAM, la Question est parfaitement compréhensible il est nécessaire de se la poser pourtant elle comporte un mauvais emploi de la notion de bruit et ne colle pas bien à l'observation.
Pas question d'oublier ceci: le bruit est une grandeur intrinsèque des courbes de cotation, on peut le traiter comme grandeur secondaire si on arrive à l'extraire.
Approche de vulgarisation:
Pourquoi ds l'audible le bruit vs gène? (Imaginez un chuintement type souffle de la soupape d'un autocuiseur ou un siflement ) parce qu'il perturbe votre perception de la musique ou des conversations.
C'est la même chose en bourse il nous gène pour percevoir l'essentiel et en plus "les morçures par le bruit" sont dangereuses elles font sauter vos stop Loss.

Il y a toujours du bruit il est attaché à la courbe On ne peut parler de niveaux (ou zônes) avec bruit et d'autres sans bruit.
Le bruit (son amplitude etc) peut changer avec la force du trend, avec la position sur un mouvement secondaire autant d'éléments propres à la courbe de cours et non directement liés au paysage dans lequel voyage la courbe.

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Je pose des problématiques pour discussion au lieu de dire
il faut faire ci et celà sans rien expliquer ou sans laisser s'exprimer vos différentes approches.
Mais ns devons essayer d'utiliser les même mots avec la même signification, sinon tout partirait en vrille.

Nombre de ces problématiques sont résolues en ce qui me concerne (Dans les outils que j'ai développés pour mon usage perso).
Pourtant la discussion fait apparaître "un petit PB": c'est un peu comme si la page 30 d'un livre qui en comporte 500 demandait 20 pages d'annexe pour être comprise.
Il est évident que je n'irai pas jusqu'à la page 300 du livre sur une file pro-AT.
je ne cherche pas non plus à vous livrer une liste de recettes programmes et formules math. clef en main.
Nous verrons ensemble comment procéder pour la suite.
Vs devez aussi continuer à tester l'efficacité des points Pivot et voir s'il en manque d'importants et débriefer ensuite.

Il y aurait une autre façon de procéder (directement en partant du compte rendu des observations du jour) voyez celà à l'occasion.

Bonne journée

[alainat]

Bonjour, la période du 15 Aout et ses WE prolongés ralenti aussi l'activité des files proAT. Je continue en quelques mots sur la notion de bruit. C'est la dernière notion simple dont j'aurais à vous parler, le reste est bcp plus compliqué.
Avant de terminer avec le BRUIT J'ajoute à propos de simplicité/complexité, Réléchissons encore avec un peu de recul.
Cette file centrée sur le sujet des points pivots J.Carter
commence par très simple (Ces points sont calculés très simplement). Simplicité ne rime pas forcément avec perfection, Nous avons vu que parfois il manque des points utiles.
D'après plusieur MP reçus il me semble que vs souhaiteriez que la suite reste aussi simple.
Que par exemple Pour entrer en trade qu'il suffise de placer 2 ordres Achat/Vente l'un excluant l'autre de part et d'autre d'un niveau Carter avec un écart de sécurité entre les deux Ordres le tout complété d'un stop loss (ou pas !!?)
Si vous procédez ainsi (mais faites votre expérience et débriefez la ici) vs aurez bcp d'échecs (départs ds le mauvais sens etc).
Là encore vous verrez que les choses sont plus complexes.Si vs ne traitez pas le bruit attendez vs à de grosses surprises (Encore plus sur CFD pour faire ref à une question qui m'a été posée.
Vous pouvez aussi jeter un coup d'Oeil à ceci:
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Analyse...

[aiglon]

Bonjour à toutes et à tous,

ACTIONS

Les marchés d'actions européens devraient ouvrir en légère hausse vendredi, après les bonnes nouvelles sur l'activité économique aux deuxième trimestre publiées jeudi dans la zone euro.

Selon CMC Markets, le FTSE devrait gagner 15 points à l'ouverture, tandis que le DAX monterait de 17 points, et le CAC de 12 points.

Marc Touati, analyste chez Global Equities, a averti que de mauvaises nouvelles sur l'économie pourraient encore survenir lorsque l'euro se renforcera, que les taux d'intérêt augmenteront et que l'impact des mesures de relance s'estompera.

Les contrats à terme américains se replient vendredi, les investisseurs observant une pause après la récente hausse du marché. Les grands indices de Wall Street ont légèrement progressé jeudi, l'optimisme renforcé des intervenants à l'égard des perspectives économiques ayant profité aux valeurs bancaires et des matières premières. En revanche, les groupes de biens de consommation ont pâti des statistiques plus mauvaises que prévu publiées hier sur les demandes d'allocation chômage et les ventes de détail outre-Atlantique. Wal-Mart Stores a fait exception, porté par ses résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.

Les places asiatiques évoluent de façon contrastée vendredi après la légère hausse de Wall Street, certains secteurs étant pénalisés par les inquiétudes au sujet des perspectives en matière de consommation aux Etats-Unis. Les marchés australien et néo-zéalandais sont soutenus par des commentaires favorables du gouverneur de la banque centrale australienne.


OBLIGATIONS

Les prix des contrats à terme sur les emprunts d'Etat japonais gagnent du terrain à la faveur de la progression des titres du Trésor américain jeudi. Le contrat de septembre gagne 0,35 point, à 137,88. Le rendement des titres à 10 ans recule de 1,5 point, à 2,12%.

Les prix des emprunts d'Etat américains ont progressé jeudi, après une adjudication réussie de titres à 30 ans et la publication de statistiques décevantes sur l'emploi et les ventes de détail aux Etats-Unis, qui ont amenuisé l'espoir d'un redressement rapide de l'économie.


CHANGES

L'euro est sous pression vendredi, le repli des marchés d'actions chinois engendrant une baisse de l'appétit pour le risque en Asie, indique Takashi Matsui, de RBS. De son côté, la livre subit des pressions techniques face aux principales devises.

Les stratégistes de Brown Brothers Harriman observent un retour du modèle selon lequel le dollar se replie lors des nouvelles favorables, compte tenu de la réaction du marché aux statistiques européennes de jeudi. Selon eux, il faudrait que des indicateurs positifs soient publiés de manière plus générale, et sur une période prolongée, pour qu'un rebond du billet vert puisse intervenir.


PETROLE

Les cours du pétrole poursuivent leur avancée vendredi, les statistiques économiques encourageantes publiées jeudi dans la zone euro ayant accru les espoirs d'un redressement de la demande énergétique, indiquent des analystes.

Le contrat de référence de New York, sur le brut léger doux pour livraison en septembre, gagne 86 cents, pour s'établir à 71,38 dollars le baril.

Le contrat sur le Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre avance de 79 cents, à 74,27 dollars le baril.

Dans un rapport, la Commonwealth Bank of Australia a cependant estimé que les cours pétroliers devraient restés affectés par la morosité de la demande aux Etats-Unis, premier pays consommateur d'énergie dans le monde.


(END) Dow Jones Newswires

[aiglon]

Les points pivots FCE pour le 14 août 2009

Cliquez pour agrandir

[GerardConstant]

Merci Aiglon !!

3600 atteignable aujoud'hui, à votre avis ??

[aiglon]

Citation de : GerardConstant (au 14-08-2009 08:29:07)

Merci Aiglon !!

3600 atteignable aujoud'hui, à votre avis ??

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Pas de boule de cristal mais si on atteint les plus hauts d'hier ce matin c'est déjà bien. Ca correspond à R1 jour et semaine sur le FCE, d'où l'importance de cette résistance.

Les stats du jour :

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