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il n'y a qu'un pas entre a normale et mani pulée, on devrait plutot dire robot pulée...
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Citation de : sam59 (au 05-03-2010 14:58:25)
De passage rapidement.
Attention on n'a aucun niveau entre 3870 et 3912.
On se méfie donc si on décroche par le haut des 3870 qui devaient être selon moi un niveau max (voir mon post d'hier).
J'avais bien fait de prévenir car c'est exactement ce qu'il s'est passé...
On est sorti par le haut des 3870 et on a fait un max à 3910.50, à seulement 1 pt du point pivot cible que j'indiquais (3912).
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voilà ... on ne dira pas que je n'explique rien.Commentaire
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Je ne suis pas mécontent de l'expérience scenario du 5 fevrier qui a été invalidé ajd
(peut-être pas pour le trend repéré (1) mais c'est un détail que je verrai ensuite)
Ce scenario était produit en partie manuellement pour le morphing - déformation provoqué par les obliques de pressions baissières.
J'ai depuis écrit du soft (tout n'est pas encore OK) mais ça va ds le bon sens puisque le morphing serait variable en fonction des influences MESUREES des obliques de pression au fur et à mesure que la courbe se déplace à leur proximité.
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Quand ces softs seront OK, Au lieu d'être figé le scénario sera évolutif et se modifiera fortement avant d'atteindre une zône d'invalidation comme AJD.Commentaire
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Pour Lundi le Niveau correspondant au Nodal (à 2 pts près) est considéré en tabulation Carter comme le
S2 Carter UTJr ... donc les systêmes finiront bien à nouveau par converger dans le courant de la semaine prochaine.
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Pivot R/S Carter UTJour CAC Cash pour lundi:
R2 3958,473
R1 3934,447
Pivot: 3886,393
S1 3862,367
S2 3814,313
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le plusHaut 3910.42 du jour n'était pas inconnu du systême exploitant le scénario du 5 février
Ce niveau était simplement considéré hors range pour AJD (Sa probabilité FIGée d'occurence pour ajd ... calculée le 5 février ...!! était de 25% à la louche au regard du scenario FIGé
Avec mes nouveaux softs cette rigidité sera bcp moindre: Il n'y aura plus de paramêtre figé et de variables précalculées trop en avance (donc en méconnaissance du contexte récent)
Cela fonctionnera (comme le RobotDescripteur qui s'occupe de l'intraday) en dynamique pour générer un scenario évolutif (qu'on pourrait aussi appeler une projection dynamique - avec futur lointain mou/évolutif (comme une montre molle de S. Dali - je plaisante) et un futur plus proche affecté des probas les plus pertinentes sur la base de projections de proche en proche / ut Courtes vers plus Longues.
Allez bon WE à tousCommentaire
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bon week end et merci du partage, pas facile mais passionnantCommentaire
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Hé bien quand on voit la hausse que nous a faite l'indice ce jour (+ 2,42 %), et que l'on met cela en perspective avec la forte hausse depuis le creux de 2500 d'il y a environ 1 an, c'est surprenant le déphasage complet entre les marchés financiers et la vraie vie, la vraie économie quoi.
Les leçons de la crise n'ont pas été tirées, les excès ne se sont pas calmés, et si les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça risque de faire très mal...
Il me semble que l'ensemble des dirigeants de la planète n'ont pas su prendre les mesures nécessaires. Et quand on voit des Etats qui s'endettent pour fournir des prestations sociales aux gens, pour construire des infrastructures, pour fournir de l'enseignement aux jeunes, et bien d'autres causes louables, je me demande sincèrement si on peut rester de marbre devant des banques qui s'enrichissent chaque jour davantage en spéculant sur des produits financiers de l'ordre de la dérivée 10ème par rapport à l'économie réelle. Où va l'argent ?
Nous avons déjà parlé de cela ici, et cela vaut la peine de le refaire un peu. Je trouve cela particulièrement choquant de voir les sommes produites par une industrie dont la production, totalement abstraite, ne se résume que par des chiffres sur des écrans et rien de concret au-delà en termes de production matérielle. Cette facilité déconcertante mise en perspective avec les difficultés récurrentes d'entreprises pourtant vitales pour notre économie et pour l'emploi des gens suscite en moi beaucoup de questions.
En conséquence de tout cela, je pense que les profits purement financiers (c'est-à-dire produits uniquement par de la spéculation pure) devraient être beaucoup plus taxés.
Et c'est valable notamment pour nous tous qui intervenons sur des produits dérivés comme des turbos/warrants, des CFD, des options, des futures, j'en passe et des meilleurs.
Est-il normal que les revenus du travail soient plus taxés que les revenus du capital ? Tout ceci n'est pas très sain, et l'ignorer ne relève que d'une politique : celle de l'autruche.
Laissons de côté les querelles de partis politiques ; c'est une question de société que je pose.
Ca fait du bien de réfléchir un peu entre 2 points pivots...Commentaire
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G Sachs et le reste du monde
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Prévisions pour lundi 8 mars 2010
Niveaux calculés pour : CAC40 cash
HAUT : 3910/3913 - 3934 - 3958 - 3972/3981 - 4003 - 4031/4034
BAS : 3886 - 3870/3862 - 3849/3845 - 3818/3814 - 3787 - 3770
Objectif : aucun
Cours max ID pour se positionner long : 3958
Cours min ID pour se positionner short : 3814
Les 3910/3913 constituent une bonne barrière. Si elle était franchie à la hausse, cela nous donnerait un objectif suivant vers 3972/3981. Néanmoins, avec la hausse importante constatée ces derniers jours, on peut supposer que la barrière 3910/3913 ne sera pas évidente à franchir, situation qui pourrait renvoyer les cours dans un premier temps sur 3886, voire 3870, puis 3849/3845 dans un second temps.
Toujours haussier MT au-dessus de 3817.
Niveaux calculés pour : DAX cash
HAUT : 5879 - 5902 - 5927 - 5958 - 5999 - 6039 - 6058
BAS : 5855 - 5830/5827 - 5800 - 5783 - 5759/5751 - 5719/5712 - 5671
5879/5903 niveau max pour cette séance.
Niveaux calculés pour : S&P500 cash cash
HAUT : 1139 - 1142/1144 - 1150 - 1155 - 1162 - 1179
BAS : 1134 - 1130/1128 - 1122/1120 - 1116 - 1108/1105 - 1094
Bonne résistance sur 1142/1144
ATTENTION : 1 ordre = 1 stop loss !
ATTENTION : vous prenez vos propres responsabilités sur vos trades !
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Aucune solution technique, quelle qu'elle soit, ne nous exonèrera de mettre en oeuvre les modifications fondamentales qui s'imposent dans le fonctionnement de notre société afin qu'elle puisse survivre aux multiples défis majeurs du monde de demain (pensée de moi-même).Commentaire
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Conclusion / analyse à froid.
Les systêmes perso (aucun n'est un systême usuel utilisé suivant une description standard publiée)
que j'utilise conjointement (3 choisis parmis 5 suivant la phase de marché) n'ont pas montré de faille évidente vendredi.
Le fait de poster sur la file m'empêche certainement de les utiliser de manière optimale.
Parfois Je réduis à 2 systêmes utilisés comme vendredi (Pas de RobotDescripteur)
J'étais passé hors marché (motivé plus par lassitude que par une indication des systêmes)
et je n'ai pas utilisé de systême automatique et dynamique intraday qui "aurait" pu indiquer
une remontée de probabilités en cours de journée.
Après l'invalidation de mon scénario du 5 Février (Il a tenu OK 1 mois jusqu'à Ve fin de matinée) mon choix de son abandon est arbitraire:
j'aurais pu simplement effectuer sa mise à jour et en continuer le suivi, mais
je souhaite récupérer du temps pour divers travaux.
Je prendrai ds les prochains jours un peu de distance avec la file avant de prendre 1 mois de vacances
.
Dernière chôse intéressante/ mais ne pas se limiter à celà:
en ré-analysant on peut s'appercevoir qu'une méthode AT presque classique
(sauf pour la manière de sélectionner les obliques dominantes d'où le "presque")
... que cette méthode s'acommode très bien de la dernière phase haussière prolongée et du boost de Vendredi
en probabilité "normale" (Le Niveau atteint étant une projection "normale" en zône médiane)
On peut envisager que si cette "vision graphique" (facile à obtenir / je ne la posterai pas) devient majoritaire
la hausse pourra se poursuivre plus facilement.
Elle ne tranche pas la question de la force d'une correction préalable.
Mais une correction baissière minimale sur ce niveau pour marquer graphiquement l'oblique correspondant (= la signature "compression ut courtes" dont j'ai parlé récemment) est suffisante.
L'AT classique fait rarement des choix "autoritaires" ce sont les interprétations qui le font(parfois biaisée par les souhaits conscients ou non de l'utilisateur.)
Bons trades à tous.
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Et n'oubliez pas que poster des trades virtuels secs sans nommer de produit effectivement tradé, et ne faire aucune mention de technique, en dire le moins possible sur les stops et favoriser la confusion entre objectif et niveau atteignable et
se refuser à expliquer / dévoiler est une solution de moindre effort (souvent cache misère) que bcp de sites/ blogs gourouMatiques savent très bien faire.
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@pm
ton décalage Carter marchait plutôt pas mal ce matin comme point de sortie de short. Combiné avec les niveaux du MP, il donnait la bonne zone de sortie (un poil trop haut mais corrigé par la VAL)!
Spécial dédicace!!!
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@mike oui /Concept perso: décentrage Carter - absorbsion du décentrage Carter/ j'ai vu ça effectivement. ça relève encore de la convergence des systêmes de trading. Comme quoi ce concept est sérieux, il ne traine pas à se rappeler de manière multiples à nos souvenirs.
------/ autre-chose /---(à tous)
Réflexion avec prise de recul (suite).
Au-delà des seuls pivots R/S Carter.
Je me réfère pour des explications ponctuelles, des objectifs ou des scenari d'evolution des cours
à des systêmes de trading perso non publiés
(dont j'ai écarté l'idée de publier ici prochainement une description in-extenso: je n'en suis pas encore
à publier un livre complet sur cette file pro-AT ... ouf... j'ai eu peur me direz vous ).
Je reviens sur "cette méthode AT presque classique" à laquelle je fais allusion ci-dessus.
(Dans la suite, Je l'appellerai AT.1-plus)
Je l'ai utilisée il y a quelques mois sur la file (de mémoire en Octobre Novembre - le dernier debriefing en a validé la pertinence jusqu'en fin décembre - début Jan).
Je l'avais associée à une approche pseudo fractale simplifiée (les motifs fractaux avaient un "squelette"
produit par l'équation de la courbe la plus observée sur les graphes des cours.
(= Une exponentielle assymptotique fréquente en physique / électronique / automatismes etc ...)
Cette méthode est anticipatrice (à scénario multiples) mais non auto-correctrice.
-- explication ----(1)
Voilà des termes compliqués (note1), je vais essayer de les expliquer par comparaison avec d'autres méthodes.
Celà me permettra de revenir sur une question posée par Sam à joxi à propos de son post joxi (au 04-03-2010 13:39:45)sam59 à joxi (au 04-03-2010 22:08:29)
C'est quoi ton indicateur rouge et vert au fait ? Ca ressemble de loin au "centre de gravité" de Belkhayate
---/ parenthèse
Belkhayate ... presque un nom qui fâche qd certains le prononcent. A ce sujet je dirai qu'il n'y a pas
d'extrême originalité chez Belkhayate (Puisqu'il applique une notion qui figure dans tous les bons livres de maths),
J'ai coutume de dire: si vs voulez faire du Belka ... faites le en commençant là où Belka s'est arrêté.
cette approche au-delà de Belka dans la suite du post, Je la nommerai B2.
---/ parenthèse fermée.
Mon opinion est que B2 (mieux que Belka) est un des rares systêmes anticipateurs, il est auto-correcteur à scénario unique.
Parceque les polynomes anciens sont corrigés par les observations nouvelles.
(ceux qui n'ont pas compris celà ou qui n'ont pas la bosse des maths ni celle des systêmes de trading disent C de la M. ça repeint le passé.)
Voilà pour expliquer les termes utilisés (note1 ci dessus).
----/-- Fin de (1)
Ce qui précède est là pour expliquer les mots employés en espérant ne pas vs avoir embrouillés: AT1.Plus n'a donc rien à voir avec B2.
AT1.Plus C'est le genre de chose dont on dirait un peu vite en en voyant le graphe:
zut j'avais pas vu ça à temps ou a postériori c'est trop simple.
Réflexion que j'ai balayée à cause du presque: AT1.Plus = méthode AT "presque" classique.
Le presque tient à la méthode de sélection des obliques dominantes. Donc Vendredi AT1.Plus a montré son intérêt
uniquement parceque Vendredi a validé cette méthode de sélection.
Et c'est bien là que c'est fort et qu'il n'y a plus d'a-posteriori. J'ai donc ré-intégré (j'hésitais) cette méthode de sélection des obliques dans l'un des 5 systêmes, celui qui avait déjà le plus de points communs avec celà.
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Voilà aussi des modes de raisonnement ( = comment on peut procéder pour améliorer un panel de systêmes de trading
Le mien en l'occurence: AGV tradingManagement.)
La lecture de ce post "qui ne fait pas trop de concessions à la simplicité" en aidera peut-être deux ou trois d'entre vous.
Pas bcp plus ... je suis réaliste.
Bonne fin de journée et bons trades.
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pm, tu me fais regretter 32 ans après d'avoir arrêté ma maths sup en route!!!!!
mais une sup bio, c'était vraiment pas mon truc alors que j'étais à donf dans le promosport 1000 (contre Katayama, seuls les plus anciens connaissent) et mon groupe de rock, sans parler des gazelles.
je ne suis plus capable (bases trop loin) de suivre même si je comprends les principes.
en tout cas, je n'ai pas le niveau pour aller au delà d'utilisateur d'un système établi ou de bricolou au feeling.
tant pis pour moi......
mais je tiens enfin mes ritals par la peau des kuyes dans la procédure où je me bats avec eux depuis des mois (et comme en trade, l'évidence était devant mes yeux mais je ne l'avais pas vue, maintenant, j'ai les moyens de les attaquer en faux et usage de faux).
comme quoi big wheel keep n' turning, proud mary keep n' burning....
l'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle.Commentaire
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Voyez comme c'est logique et compliqué à la fois et combien une simplification excessive conduirait vite au contresens:
Citation de : pm.accfbf (au 08-03-2010 13:07:34)
[...] Cette méthode [AT1] est anticipatrice (à scénario multiples) mais non auto-correctrice.
eh oui ...
parceque grâce au "plus" qui est la méthode de sélection des obliques dominantes AT1 devient AT1-Plus qui lui a une faculté auto-correctrice puisque les obliques dominantes isolées par le "plus" changent au fil du temps.Commentaire
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