Le CAC au cas par cas

**andrex** · 09/06/2008, 09:17

Un livre me paraît incontournable pour débuter sur de bonnes bases, il s'agit de "L'analyse technique des marchés financiers" de John Murphy. Un des ouvrages de référence pour le passage de l'examen d'analyste technique aux USA. Cela en dit long.

Pour l'étude spécifique des oscillateurs, "Le momemtum" de Martin Pring. La partie consacrée aux volumes vaut aussi la peine.

Pour l'aspect MM, "Réussir en trading" de Van K Tharp.

Pour le plaisir de la lecture, et pour se rappeler les erreurs à ne pas faire, et les évidences évidentes que l'on finit tous par oublier un jour, "Les mémoires d'un spéculateur" d'Edwin Levèfre".

Enfin, j'apprécie beaucoup William O'Neil.
Voir son site "Investors Business Daily".
Il a écrit un ouvrage entre AT et fondamental. Son approche est complémentaire et pragmatique. Sa connaissance des marchés énormes (il était un des seul à soutenir après la branlée de l'été 2007 que le S&P allait connaître un plus haut qui serait l'occasion de sortir). Il fournit pas mal de tuyaux et d'indices qui aident à comprendre les marchés dans une vue CT/MT.
Il a aussi le mérite de remettre en cause de manière argumentée quelques évidences de l'AT. Je n'ai plus le titre en tête, ni le livre à porté de main.

Voilà une bonne base je pense. Ensuite, au fil des affinités que vous éprouverez pour telle ou telle technique, il existe une multitude d'ouvrage spécifique.

Merci d'apprécier mon approche.
Enfin, j'espère aussi que mes AT continueront à taper juste avec une certaine régularité.

**nicolasdollot** · 09/06/2008, 09:18

bonjour à tous
Nouveau sur ce file, je viens de paser le week end a relire vos postes.
Un grand merci pour le temps que chacun prends pour partager ces analyses.
Un merci spécial pour Andrex .
POUr etre dans l'esprit, je vous donne mes points pivots pour PRT.(Ma modeste participation):
Ci joint les pt yearly, si vous interesse je poste les monthly et weekly.

IF Year[1] < Year THEN
Yearhigh = prevYearhigh
Yearlow = prevYearlow
Yearclose = prevYearclose
prevYearhigh = HIGH
prevYearlow = LOW
ENDIF
prevYearhigh = MAX(prevYearhigh, HIGH)
prevYearlow = MIN(prevYearlow, LOW)
prevYearclose = CLOSE

h = ( Yearhigh )
L = ( Yearlow )
C = ( Yearclose)
PP = (R1+S1)/2
R1 = ((H-L) * 1.1)/12+C
RR2 = ((H-L)*1.1)/6+C
RR3 = ((H-L)*1.1)/4+C
RR4 = ((H-L)*1.1)/2+C
RR4a = RR4 - 0.5* (R1-RR4)
RR4b = RR4 - 0.618 *( R1-RR4)
RR5 = 2*RR4-R1
RR6 = RR4+1.618*(RR4-R1)
RR7 = RR4+2*(RR4-R1)
S1 = C-((H-L)*1.1)/12
SS2 = C-((H-L)*1.1)/6
SS3 = C-((H-L)*1.1)/4
SS4 = C-((H-L)*1.1)/2
SS4a = SS4-0.5 * (S1-SS4)
SS4b = SS4-0.618 *(S1-SS4)
SS5 = 2*SS4-S1
SS6 = SS4-1.618*(S1-SS4)
SS7 = SS4-2*(S1-SS4)
RETURN PP COLOURED(0,0,0) AS "PPY" , R1 COLOURED(155,155,155) AS "R1Y",RR2 COLOURED(155,155,155) AS " R2Y" , RR3 COLOURED(255,0,0) AS " R3Y" , RR4 COLOURED(0,255,0) AS "R4Y" , RR4a COLOURED(0,155,255) AS " R4aY" , RR4b COLOURED(0,155,255) AS " R4bY" , RR5 COLOURED(255,255,0) AS "R5Y" , RR6 COLOURED(255,153,0) AS "R6Y" , RR7 COLOURED(255,153,0) AS " R7Y" , S1 COLOURED(155,155,155) AS " S1Y" , SS2 COLOURED(155,155,155) AS " S2Y" , SS3 COLOURED(0,255,0) AS "S3Y" , SS4 COLOURED(255,0,0) AS " S4Y" , SS4a COLOURED(0,155,255) AS " S4aY" , SS4b COLOURED(0,155,255) AS " S4bY" , SS5 COLOURED(255,255,0) AS " S5Y" , SS6 COLOURED(255,153,0) AS "S6Y" , SS7 COLOURED(255,153,0) AS "S7Y"

**alainvm** · 09/06/2008, 09:27

Citation de : andrex (au 09-06-2008 10:17:31)

Un livre me paraît incontournable pour débuter sur de bonnes bases, il s'agit de "L'analyse technique des marchés financiers" de John Murphy. Un des ouvrages de référence pour le passage de l'examen d'analyste technique aux USA. Cela en dit long.

Pour l'étude spécifique des oscillateurs, "Le momemtum" de Martin Pring. La partie consacrée aux volumes vaut aussi la peine.

Pour l'aspect MM, "Réussir en trading" de Van K Tharp.

Pour le plaisir de la lecture, et pour se rappeler les erreurs à ne pas faire, et les évidences évidentes que l'on finit tous par oublier un jour, "Les mémoires d'un spéculateur" d'Edwin Levèfre".

Enfin, j'apprécie beaucoup William O'Neil.
Voir son site "Investors Business Daily".
Il a écrit un ouvrage entre AT et fondamental. Son approche est complémentaire et pragmatique. Sa connaissance des marchés énormes (il était un des seul à soutenir après la branlée de l'été 2007 que le S&P allait connaître un plus haut qui serait l'occasion de sortir). Il fournit pas mal de tuyaux et d'indices qui aident à comprendre les marchés dans une vue CT/MT.
Il a aussi le mérite de remettre en cause de manière argumentée quelques évidences de l'AT. Je n'ai plus le titre en tête, ni le livre à porté de main.

Voilà une bonne base je pense. Ensuite, au fil des affinités que vous éprouverez pour telle ou telle technique, il existe une multitude d'ouvrage spécifique.

Merci d'apprécier mon approche.
Enfin, j'espère aussi que mes AT continueront à taper juste avec une certaine régularité.

Un grand merci pour tout ces ouvrages. Les vacances seront bien occupées !

**Grit** · 09/06/2008, 20:50

Bonjour à tous, bonjour Andrex,

Une petite application illustrée d'une version du "trend Andrex"...

Mes objectifs étaient de limiter les drawdowns au maximum et d'obtenir un taux de réussite supérieur à 75% dans la période des 10 ans...

Bien sûr je joindrai le code en fin de post, mais -déformation professionnelle- je commence par les images...

1- Comportement sur l'ensemble de la période et comparatif avec le code d'Andrex.
Flèches noires : Andrex
Flèches rouges : Andrexv2

Cliquez pour agrandir

D'une manière générale, l'évolution rend le système plus réactif avec des entrées plus précoces.

2- Le rapport d'optimisation rend possible une gestion du risque plus agressive :

3- En faisant un zoom sur la période baissière 2000/2002, on voit bien que le programme anticipe un peu plus, surtout dans ses entrées. J'ai mis l'indicateur (Andrex bearish2)qui correspond aux signaux d'entrée à chaque croisement à la baisse du 0.

Cliquez pour agrandir

4- ... et maintenant ? Ben voilà... Je vous laisse lire la valeur du 9 juin.

Cliquez pour agrandir

... elle vient de passer négative... alors que le signal Andrex "d'origine" est encore assez loin de proposer une entrée. Chacun en conclut ce qu'il en veut... pour ma part, j'ai prix un petit contrat CFD sur le DAX... On verra...

Bons trades à tous !

Grit

PS : Et je rejoins le maître sur la lecture de Van Tharp. Le livre qui m'a fait le plus progresser jusqu'à présent.

Le code PRT :

REM DEFINITION DE LA TENDANCE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REM Définition de la tendance haussière

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REM Début de la tendance haussière

indicator1 = MACDline[60,130,40](close)
indicator2 = exponentialAverage[45](MACDline[60,130,40](close))
c1 = (indicator1 > indicator2)

indicator3 = DIplus[70](close)
indicator4 = DIminus[70](close)
c2 = (indicator3 > indicator4)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Fin de la tendance haussière

indicator5 = MACDline[60,130,45](close)
indicator6 = exponentialAverage[46](MACDline[60,130,45](close))
c4 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REM Définition de la tendance baissière

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rem Début de la tendance baissière

indicator7 = MACDline[30,65,22](close)
indicator8 = exponentialaverage[24](MACDline[30,65,22](close))
c5 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)

indicator9 = DIplus[70](close)
indicator10 = DIminus[70](close)
c6 = (indicator9 < indicator10)

IF c5 AND c6 AND NOT OnMarket THEN
SELLSHORT 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Fin de la tendance baissière

indicator11 = MACDline[60,130,45](close)
indicator12 = exponentialaverage[24](MACDline[60,130,45](close))
c7 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12)

IF c7 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

**pol1** · 09/06/2008, 21:18

très intéressant Grit

et merci

Peut on définir ton track comme indicateur favorisant les entrées en tendance baissière ?

Tu prends du dax en te basant sur le cac ?

**ybm** · 09/06/2008, 21:24

Grit,

Comment progranùùes tu ton indicateur Andrex bearish2..??

Merci

**Grit** · 09/06/2008, 21:33

Content que cela intéresse !

Pol1, le DAX résite assez bien au "trendAndrex". Le meilleur système que j'ai trouvé est basé sur le franchissement des bollinger avec pour astuce de les décaler vers le bas en trend haussier, vers le haut en trend baissier (identifié par MM simple 250 de mémoire).

Comme je te l'ai écrit, je te joindrai le code sans la moindre arrière pensée. Pour l'instant, l'optimisation est pour la phase bull. j'attaquerai la phase bear ce WE je pense.

Pour YBM, c'est assez simpliste et surtout pour illustrer rapidement le graphe. J'ai un peu honte de le poster en l'état... Il faudrait le compléter par le DI (un test d'état) et un petit code couleur. A ce sujet mail reçu de PRT aujiourd'hui m'annonçant que les alertes par SMS ne fonctionnaient pas sur les indocateurs perso... Pfff.

Le code :

indicator11 = MACDline[30,65,22](close)
indicator12 = ExponentialAverage[24](MACDline[30,65,22](close))
c7 = (indicator11 - indicator12)

return c7

**Grit** · 09/06/2008, 21:37

Parti un peu vite...
Une piste à explorer pour la sortie à la vue de cet indicateur : après un lissage, repérer les inversions de pente :

IF linear regression slope (Andrexbearish2)crosses over 0 THEN

A tester...

**ybm** · 09/06/2008, 21:41

Grit,

ok pour le code , reste a ameliorer le visuel.

Merci

**duprej** · 09/06/2008, 23:19

bonjour andrex,
ton scenario CT du 13 mai est-il encore d'actualité (
je ne suis pas encore placé MT à la baisse, je cherche le moment de le faire

Cliquez pour agrandir
merci

**louloulou** · 10/06/2008, 06:48

daily dans un canal

weekly

**andrex** · 10/06/2008, 07:53

Bonjour à tous,

merci à tous pour vos contributions. Cela me fait plaisir, c'est dans l'esprit que je souhaitais pour la file.

J'étudie le système plus longuement ce week-end. Là je prépare ma journée de trade.

Hier je n'ai pas été bon, -2 points au total. Hésité sur des entrées grosses comme des maisons (lors du trading range) et joué des petits cous rikiki à contre-temps. Cela arrive.

Point de vue AT, sur le CAC, la première ligne mentionnée dimanche dans le TCT à 4780 a stoppé l'hémorragie.
Je vous laisse regarder le niveau indiqué pour la deuxième.

Sur le S&P, les 1370 ont travaillé en répulsif (il faudrait faire la distinction entre résistance et répulsif,l'un bloque, l'autre renvoie). Le schéma sur l'horaire était parfais : prix sur le répulsif et RSI bloquée sur la médiane.
Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de trader cela.

Enfin, je prendrais le temps de répondre aux messages en fin de journée.

Bonne journée à tous

**andrex** · 10/06/2008, 10:44

Après la théorie du week-end, l'exemple pratique...

MQQD a bien anticipé le mouvement. Bon petit...

Cliquez pour agrandir

**alainvm** · 10/06/2008, 10:57

Bonjour Andrex.

Si tu as un peu te temps ...
4770 te paraît un bon point d'entrée pour recharger à la baisse ?
Merci pour ta réponse.

**alainvm** · 10/06/2008, 10:59

J'ai oublié de préciser : Eutec prévoit sur sa file une remontée cet après-midi vers 4820.

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